Che cos’è il rollover

L’altro giorno mi ero preoccupato di cosa sarebbe successo a tenere la posizione aperta durante il weekend.
Preoccupazione inutile, dato che il lunedì, alla riapertura della borsa, era finito tutto bene.
Siccome non ero sicuro al 100% che il broker non si sia preso una commissione sul fatto di tenere fermo un microlot (1000 sterline) per due giorni, sono andato a vedere sull’estratto conto.

In effetti AAAFX ha una formula complicata per calcolare la commissione:

Swap = [dimensione lot * (tasso acquisto – tasso vendita)] / (365*prezzo)

Che vuol dire? Che per il weekend prendono 0.04 pip di interesse, non tanto.

 

Una posizione rimasta aperta a mercato chiuso

Ho notato che una posizione di scambio tra Yen e Sterline è rimasta aperta. Sono le 24, sia il mercato di Londra che quello di Tokyo sono chiusi. Questa posizione resterà aperta quindi per tutto il weekend, dato che non è possibile chiuderla a mercato chiuso. (Giusto, altrimenti chi ti compra la moneta?)

Adesso c’è un guadagno di 14 pip, 1,31 euro, che succederà lunedì? Di solito, nel conto di prova che ho gestito per due mesi, ho visto che il lunedì mattina il mercato impazzisce, va giù e non è una cosa bella… stavolta?

Inoltre, è stato investito un microlot, ovvero 1000 sterline, ma con leva finanziaria di 100:1, quindi investendo solo 10 sterline, il broker ha comprato a mio nome 1000 sterline. Per tenere la posizione ferma per due giorni, il broker vorrà avere riconosciuto qualche interesse?

Lo scoprirò lunedì

La perdita è stata ampiamente recuperata

Eccomi alla fine della prima settimana dell’esperimento.
I risultati sono stati un po’ diversi da quelli che avevo ottenuto in simulazione, in quanto non era stato tenuto conto delle commissioni del servizio e dei ritardi nell’esecuzione degli ordini. In effetti si dice che pochi millisecondi di differenza costano a un broker professionista 100 milioni all’anno.

Ecco il grafico di questa settimana, visibile anche sul mio profilo:

 

Pochi secondi di ritardo sono un bel problema

Ieri sera le posizioni su ZuluTrade si sono chiuse in negativo. Peccato.
Come mai? Purtroppo il sistema ha eseguito i comandi di vendita con un lieve ritardo, cambiando il risultato

Questo quello che sarebbe dovuto essere:

Questo invece quello che è stato:

Sono state aperte 3 posizioni invece di 4 per un mio errore: ho messo un limite di tre.
Il fenomeno dello slippage ha causato una perdita di 49 pip (-0,049%) invece di perderne solo 2,6 (-0,0026%)
Questo perché il fornitore di segnale usa FXDD come broker, mentre io uso AAAFX. Il ritardo di comunicazione tra i due ha causato questa piccola perdita.
Comunque, ritardo non significa sempre perdere: per esempio alcune volte ha un riscontro positivo e, in media non è un gran problema.